쉬운경제18)거액익스포저 규제란?바젤위원회BCBS 뜻

거액익스포저 규제란?

은행의 특정 차주 등에 대한 신용공여가 과대한 경우에는



해당 거래상대방의 채무불이행 등의 발생 시



해당 은행의 자본 건전성을 심하게 훼손할 가능성(편중리스크)이 있습니다.



바젤Ⅱ에서는 이러한 편중리스크를 직접 규율하지 않고



각국 감독 당국이 편중리스크를 점검·관리하도록 하였는데요.



우리나라는 은행법상 동일인·동일 차주 신용공여 한도 제도를 통해 편중리스크를 관리하고 있습니다.



한편 금융위기 이후 금융기관 간 상호연계성에 의한 시스템적 리스크를 억제하고

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편중리스크의 근본적인 관리 필요성이 대두됨에 따라

 

 

 

바젤위원회에서는 거액 익스포저 규제를 도입하게 되었습니다.

 

바젤위원회(BCBS : Basel Committee on Banking Supervision)란?

 

 

바젤위원회(BCBS : Basel Committee on Banking Supervision)란 주요 선진국(G10)의 중앙은행 및 은행 감독 당국의 대표들로 구성된 위원회로서 매 3개월마다 국제결제은행(BIS)에서 회의를 가진다. 이 위원회는 각국의 감독 당국이 적용할 수 있는 감독정책에 대한 전반적인 정책 방향을 결정하고 제시하는 역할을 수행하는 곳입니다.

동 규제는 거액 익스포저를 특정 차주(개인·법인을 모두 포함하며 우리나라 은행법상 동일인에게 해당, single counterpart)



또는 이와 경제적으로 연계되어 있어 신용리스크를 공유하는 자(은행법상 동일 차주에 해당, group of connected counter parties)는



신용 익스포저를 은행 기본자본의 10%를 초과하는 경우로 정의하였고



거액 익스포저 현황을 감독 당국에 보고하도록 하는 한편,



거액 익스포저가 기본자본의 25%를 초과하지 못하도록 하고 있습니다.



특히 상호연계성으로 인한 시스템적 리스크를 억제하기 위해



글로벌 시스템적 중요 은행 간 익스포저에 대해서는



한층 강화된 15% 한도를 적용하도록 하고 있습니다.



참고로 위 규제는 2019년부터 시행되었습니다.